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2020/7 경제/경영 95위 | 현재 경제/경영 95위 |

출판사 리뷰

P. 18 어떤 매매 방식을 사용하든 모든 투자자들은 자신만의 매매 원칙을 정립하고 투자에 임하게 된다. 투자자들이 정립한 자신만의 원칙들은 대부분 성공적인 투자 성과를 가져다주기에 충분한, 아주 훌륭한 매매 원칙들로 구성되어 있다. 하지만 손매매에서는 이러한 매매 원칙들이 제대로 지켜지지 못함으로써, 모든 문제가 발생하기 시작한다.

P. 31 40~50대의 중년층은 앞서 언급한 역할과 의미 외에도 사업적 의미에서부터 노후 준비에 관한 폭넓은 접근이 필요한 세대다. 요즘 들어 자주 회자되는 인간수명 100세 시대를 맞이해 은퇴나 노후 준비에 대한 문제를 고려하지 않을 수가 없다. 시스템 트레이딩은 현재의 소득에 대한 기여는 물론이고, 미래의 소득에 대한 대책(노후 준비)으로써도 그 역할과 의미가 매우 중요하다. 

P. 55 노트북은 추천하지 않는다. 데스크톱 대비 노트북은 열이 많이 난다. 노트북을 많이 사용하다 보면 엄청 뜨거워지는 것을 자주 경험했을 것이다. 휴대하기 좋게 얇게 만들다 보니 쿨링팬 역시 조그마한 게 장착되어 있다. 개발용으로서는 아무 상관없다. 하지만 오랜 시간 구동되어야 하는 트레이딩 시스템으로서는 적합하지 않다.

P. 60 시스템 트레이딩으로 거래 가능한 종목에는 국내 주식과 선물·옵션뿐만 아니라, 해외선물 상품 또한 거래할 수 있다. 해외선물에는 여러 종류의 상품들(이하, 종목이라고도 함)이 있다. 6가지 상품군(통화, 금리, 지수, 금속, 에너지, 농산물)이 있으며, 상품군마다 여러 세부 종목들로 구성되어 있다. 이 모든 종목(총 98개)이 시스템 트레이딩으로 거래가 가능하다. 

P. 244 위험가정 방식으로 실전 투자에 더욱 적정한 손절률(손절금액)을 산출할 수가 있다. 실전 투자의 실적은 최적화된 성능보고서의 성적처럼 부드럽고 온화하게 움직여주질 않는다. 훨씬 더 랜덤하고 거칠게 움직인다. 이에, 위험가정 방식보다 높은 (시뮬레이션으로 최적화된) 손절률을 실전 투자에 적용해서는 안 된다. 롱런하려면 말이다.

P. 273 복리 투자의 손실을 복리 상태로 만회하려면, 우선 전략의 성능이 중·장기적으로 로버스트해야 하고, 또한 손실을 대비한 여유 자금이 계좌 내에 충분히 비축되어 있어야 한다. 이럴 때, 비로소 제대로 된 복리 효과를 기대할 수가 있다. 아울러, 복리 투자를 위한 거래금액(계약 수) 변경은 적어도 6개월 이상의 중·장기적인 주기로 검토하는 것이 적정하다. 

P. 317 시스템 트레이딩에 인공지능을 적용하는 방안 역시 시스템 전체가 아니라, 선택과 집중이 필요하다. 전략 알고리즘 내에서도 효율적인 부분 요소나 적절한 항목을 찾아, 이를 대상으로 인공지능 기술을 적재적소(適材適所)에 부분적으로 접목하는 방식이 향후 AI 트레이딩 시스템의 진행 방향이 될 것으로 전망된다.

Prologue

1장 시스템 트레이딩의 정의 및 필요성
시스템 트레이딩이란 무엇인가?
손매매와 비교해볼 때 시스템 트레이딩은 과연 유리한가?
시스템 트레이딩이 다른 사업과 비교해볼 때 과연 유리한가?
시스템 트레이딩이 가지는 역할과 의미는 무엇일까?

2장 시스템 환경 구축과 준비
소프트웨어 비전공자도 시스템을 개발할 수 있을까?
자동매매툴이란 무엇이며, 어떤 것들이 있는가?
컴퓨터 하드웨어 사양은 어느 정도 필요한가?
매매 대상 종목에는 어떤 것이 있는가?
주식뿐만 아니라 해외선물과 가상화폐도 모두 거래 가능한가?
권트 투자 매매는 가능한가?
주식보다 파생상품은 위험한가?
프로그램 개발은 어떤 순서로 해야 하나?
느낌과 감으로 하는 손매매 방식도 알고리즘으로 구현할 수 있는가?
어렴풋한 매매 규칙들을 어떻게 코딩으로 구현해나갈 것인가?

3장 전략 알고리즘 코딩 및 시뮬레이션
알고리즘의 전략 유형에는 어떤 것이 있는가?
매매 프로그램은 어떻게 작성하나?
지표 프로그램은 어떻게 작성하나?
종목 검색 프로그램은 어떻게 작성하나?
시뮬레이션 진행 및 결과 확인은 어떻게 하나?
외부 참조 데이터는 어떻게 사용하는가?
데이터베이스(DB)와의 연동은 어떻게 구현되나?
성능보고서에서 가장 중요한 팩터는 무엇인가?
전략의 최적화란 무엇이며, 어떻게 진행하나?
필터(Filter)란 무엇이며, 어떻게 적용하는가?
승률과 손익비 중 무엇을 선택할 것인가?
수익청산 방식에는 어떤 것들이 있으며, 무엇을 선택할 것인가?
전진분석이란 무엇이며, 어떻게 진행하나?

4장 실전 시스템 운영
모의 투자와 실거래 투자의 차이점은 무엇인가?
전략의 변수 최적화는 정기적으로 필요한가?
스윙형 매매와 단타형 매매 중 어떤 것을 선택할 것인가?
데이 전략과 오버나이트 전략 중 어떤 것을 선택할 것인가?
전략의 차트 주기(틱봉 또는 분봉)는 어떻게 설정할 것인가?
투입자본금과 매매 투입 비율은 어떻게 산정하는 것이 적정한가?
대상 종목은 어떤 기준으로 선택하나?
대상 종목은 몇 개 정도가 적정한가?
거래횟수는 어느 정도가 적정한가?
실전 투자에 앞서 전략 검증은 어떻게 진행하나?
시스템 포트폴리오는 어떻게 구성하나?
포트폴리오 구성 시 전략 간의 상관관계 분석은 어떻게 하나?
포트폴리오 구성 시 몇 개 정도의 전략이 필요한가?
손절금액은 어느 정도로 설정할 것인가?
익절금액은 어느 정도로 설정할 것인가?
봉데이타 완성 전의 노출손실 위험은 어떻게 관리해야 하나?
최대손실폭(MDD)은 어느 정도 예상해야 하나?
실전만 걸면 왜 자꾸 엉뚱한 손익곡선을 그리게 되나?
연수익률 목표는 어느 정도가 적정한가? -
초기자본금은 어느 정도가 적정한가?
복리 투자의 개념은 어떻게 적용해나갈 것인가?
좋은 시스템을 판단하는 기준은 무엇인가?

5장 실전 시스템 트레이딩의 전자동화
1년 365일 시스템이 스스로 자동매매를 해줄 수는 없는가?
시스템을 자동으로 장 시작 전에 켜고 장 종료된 후 끄게 할 수도 있나?
시스템 문제 발생 시 즉시 나에게 알려줄 방법은 없는가?
매크로 방식 전자동화 운영시스템은 어떻게 구성하는가?
자동화 매크로 프로그램의 코딩은 어떻게 하는가?

6장 트레이딩 시스템의 인공지능화
인공지능이 접목된 트레이딩 시스템 제작은 가능한가?