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ISBN : 9788996262732 / 396쪽 210 x 297 (㎜)
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출판사 리뷰
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- 저자 : 이준행
목차
서문
Ⅰ. 주식 모형
제1장 Monte Carlo Simulation
제2장 이색 옵션 가치 평가
제3장 포트폴리오 보험
Ⅱ. 이자율 확률 모형
제4장 Vasicek 모형
제5장 Cox, Ingersoll and Ross 모형
제6장 Ho and Lee 모형
제7장 Black-Derman-Toy 모형
제8장 Hull-White 모형
제9장 Health-Jarrow-Morton 모형
Ⅲ. 시장위험(Market Risk)모형
제10장 델타노말(Delta Normal) 분석방법에 의한 VaR의 측정
제11장 시뮬레이션(Simulation)에 의한 VaR 측정
Ⅳ. 신용위험(Credit Risk)측정
제12장 KMV의 EDF 모형
제13장 CreditMetrics 모형
제14장 CreditRisk + 모형
