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• [시리즈] 금융투자전문인력 표준교재 [42]

출판사 리뷰

PART 01 대안투자운용 및 투자전략

CHAPTER 01 대안투자상품
1절 대안투자상품의 개요 2
2절 대안투자상품의 특징 3
단원정리문제 5

CHAPTER 02 부동산투자
1절 부동산금융과 부동산투자의 평가 6
1 부동산금융 _ 6
2 부동산투자 투자분석 _ 9
2절 부동산 개발금융 11
1 부동산 개발금융의 개념과 특징 _ 11
2 부동산 개발금융의 기본구조 _ 11
3 부동산 개발금융 투자 프로세스 _ 13
3절 부동산펀드 17
1 부동산 펀드 개요 _ 17
2 부동산 펀드 기초 자산 _ 18
3 부동산 시장의 Secondary 마켓과 Primary 마켓
_ 18
4 신용보강 _ 19
5 부동산 펀드 리스크 _ 20
단원정리문제 21

CHAPTER 03 PEF(Private Equity Fund)
1절 PEF의 개념 23
1 PEF의 개념과 종류 _ 23
2 Private Equity Fund의 법적 형태 _ 24
3 기본 운용구조 _ 25
4 주요 용어 설명 _ 26
해외증권투자운용 및
2절 PEF의 운용 28
1 PEF 설립요건 _ 28
2 PEF의 사원 _ 29
3 PEF의 재산운용 _ 30
4 업무집행사원 관련 규정 _ 32
5 PEF의 은행소유 관련 _ 33
6 지주회사 규정적용 10년 유예 _ 33
3절 Private Equity 투자 34
1 인수대상기업선정 _ 35
2 구조화와 PEF 설립 _ 37
3 자금조달 _ 39
4 기업실사 및 인수대상기업인수 _ 40
5 기업가치제고 _ 41
6 투자회수 _ 42
7 Private Equity 참여자 이익 _ 43
단원정리문제 46

CHAPTER 04 헤지펀드
1절 헤지펀드의 개요 48
1 헤지펀드의 정의 _ 48
2 헤지펀드 주요 특징 _ 49
3 헤지펀드 수익률 분해 _ 50
4 헤지펀드의 가장 큰 특징 중 하나가 전략 간의 낮은 상관관계에 대한 이해 _ 50
5 프라임브로커의 주요 업무 _ 51
6 헤지펀드 운용전략의 개요 _ 53
7 헤지펀드의 특성 _ 57
2절 Long/Short Equity 62
1 Long/Short Equity 전략의 개념 _ 62
2 발산형과 수렴형 롱숏 전략 _ 63
3 Long/Short Equity의 전략 _ 67
4 Long/Short Equity의 응용 _ 71
3절 합병차익거래 73
1 합병차익거래의 개념 _ 73
2 합병차익거래 투자 프로세스 _ 74
3 합병차익거래 유형 _ 77
4절 전환증권차익거래 79
1 전환증권차익거래의 개념 _ 79
2 Cash-flow arbitrage _ 80
3 Volatility trading _ 81
4 Gamma trading _ 84
5 Credit arbitrage _ 84
5절 채권차익거래 85
1 Issuance driven arbitrage _ 85
2 Yield curve arbitrage _ 85
3 Intermarket spread trading _ 87
4 Future basis trading or Basis trading _ 87
5 Swap spread trading _ 88
6 Capital structure arbitrage _ 88
7 Long/Short credit과 Credit pair trading _ 89
8 Carry trade _ 89
9 Break-even inflation trades _ 90
10 Cross-currency relative value trade _ 90
11 Treasuries over Euro-dollars spread or International credit spread _ 91
6절 무상증자 이벤트 전략 91
7절 글로벌 매크로 전략 91
단원정리문제 93

CHAPTER 05 특별자산펀드
1절 특별자산펀드의 개요 96
2절 특별자산펀드의 운용 97
1 특별자산펀드의 유형 _ 97
2 특별자산펀드의 투자유형 _ 98
3 Commodity 시장의 이해 _ 101
4 Commodity Futures Index _ 103
5 Managed Futures의 이해 _ 106
단원정리문제 108
CHAPTER 06 Credit Structure
1절 Credit Structure 시장동향 110
1 국제 신용파생상품 시장 _ 110
2 국내 신용파생상품 시장 _ 113
2절 Credit Derivatives의 종류와 구조 115
1 Credit Default Swap _ 115
2 Total Return Swap _ 115
3 신용스프레드 옵션 _ 117
4 Basket Default Swaps _ 117
5 Credit Linked Notes _ 118
6 합성 CDO _ 119
7 신용지수 _ 120
3절 CDO의 이해 121
1 CDO의 구조 _ 121
2 전통적인 CDO 구조：CLO & CBO _ 122
3 CDO 구조의 발전：CLN-CDO와 Synthetic CDO _ 123
4 CDO의 진화：다양한 자산의 편입 _ 126
5 CDO의 진화：구조적 변화 _ 129
6 CDO의 진화：Credit Index CDO _ 130
7 CDO의 신용등급 _ 131
8 CDO의 투자 _ 133
9 CDO의 위험관리：CDO 트랜치 위험관리 Measure
_ 135
10 CDO 트랜치의 Hedge & Trading _ 137
단원정리문제 139

... 이하 생략 ....