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ISBN : 8953452562 / 162쪽 148 x 210 (㎜)
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출판사 리뷰
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- 저자 : 김종오
목차
제1장 서 론
[제1절 연구의 동기와 목적]
[제2절 연구의 방법 및 내용]
제2장 한국 증권시장의 공매 제도
[제1절 한국 증권시장의 매매 제도]
1. 증권거래소 시장의 운영
2. 매매 거래으 위탁
3. 매매 거래의 체결
4. 매매 거래의 관리 및 규제
[제2절 한국 증권시장의 공매 제도]
1. 공매와 신용거래 제도
2. 증권 회사에 의한 신용거래
-신용거래의 위탁
-신용거래 종목
-신용거래 한도
-신용거래 보증금
-담보의 징구
-신용거래의 기간 및 상환
-임의 상환
-신용거래 이자
-신주 인수권 및 배당의 권리 처리
제3장 공매 주문과 거래에 대한기술 통계 분석
[제1절 자료]
[제2절 공매의 기본 특성 분석 결과]
1. 공매 발생 종목의 기초 통계
2. 최종 표본의 기초 통계
3. 주문의 흐름
-주문의 유형에 따른 주문 빈도 분석
-직전주문과으 관계분석
4. 공무주문과 거래의 특징
5. 공매주문과 거래의 일중 패턴
6. 공매거래 전후의 시장 상황 분석
제4장 공매의 정보 효과
[제1절 가설 설정]
[제2절 실증 분석]
1. 사건연구
-Aiken, Frino, McCorry, and Swan(1998) 방식
-시장조정모형
-기업 규모별 공매의 누적 비정상 수익
-공매 거랴량에 따른 공매의 정보 효과
2. 공매의 가격 효과
제5장 공매의 결정 요인
[제1절 도입]
[제2절 방법론]
[제3절 실증 분석]
1. 시장 움직임과 공매의 관계
2. 개별 요인과 공매의 관계
3. 공매 비율에 대한 시장 수익률과 개별 수익률 잔차의 회귀분석
4. KOSPI 200종목 여부에 따른 공매의 결정 요인
5. 주문의 유형에 따른 공매의 결정 요인
제6장 공매와 시장 안정성
[제1절 도입]
[제2절 일중 분석]
1. 자료 및 방법론
2. 실증 결과
-공매 전후 5분 간격 일중 수익률과 변동성
-KOSPI 200종목 여부에 따른 공매의 일중 수익률과 변동성
-시장가 주문에 의해 체결된 공매의 일중 수익률과 변동성
-주가지수 옵션 시장 도입 전후 공매의 일중 수익률과 변동성
[제3절 일별 분석]
제7장 결 론
참고 문헌
